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Indices de référence EUROFIDAI : France

Version de la base : 30 juin 2015

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Etendue et origine des données

Les indices de référence EUROFIDAI sont calculés à partir des données vérifiées et de qualité de la base actions EUROFIDAI. Les données de la base actions sont fournies par Six Financial Information (Six Telekurs) et sont vérifiées par EUROFIDAI. Une partie des données historiques a été fournie par Euronext. Les indices de référence sont fournis en $ et en €.

INFO+: en plus des indices régionaux, sectoriels, et des portefeuilles de référence, EUROFIDAI peut vous fournir sur simple demande des indices de référence sur mesure. 

  • Période : 1977 - 2014
    • Indices pour la France et sectoriels : 4 janvier 1977 - 31 décembre 2014
    • Indices factoriels et portefeuilles de référence : 4 janvier 1988 - 31 décembre 2014
  • Nombre total d'indices : 35
    • Indices pour la France et sectoriels : 22 (pondérés et équipondérés) 
    • Indices factoriels et portefeuilles de référence : 13 (portefeuilles et facteurs basés sur la taille, le book-to-market, le momentum)
  • Nombre total d'observations : 306 580 
    • Indices pour la France et sectoriels : 195 264 
    • Indices factoriels et portefeuilles de référence : 111 316

NOUVEAU les indices sectoriels (hors Europe), factoriels et les portefeuilles de référence sont maintenant calculés de deux manières : soit sans, soit avec les titres étrangers cotés dans le pays.

Indices pour la France et sectoriels

EUROFIDAI calcule des indices de référence pour la France, ainsi que par secteurs. 
Cette base fournit les rentabilités des indices EUROFIDAI (avec ou sans dividendes). Ces indices sont construits dans le même esprit que les indices CRSP, c'est-à-dire avec toutes les actions principales (de classe A). Ils englobent la totalité des actions sur les segments de marché correspondants, contrairement à la plupart des indices basés sur une partie des actions.

  • 2 indices généraux (par pays et pour l'Europe) : l’un équipondéré, l’autre pondéré par capitalisation
  • 20 indices sectoriels qui couvrent dix secteurs économiques généraux

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (quotidienne et mensuelle), calculée à partir de l'indice de clôture ajusté (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Valeur de l'indice (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Nombre d'actions couvertes par l'indice


Indices factoriels et portefeuilles de référence 

Cette base fournit les rentabilités de 3 indices factoriels et de 10 portefeuilles de référence. Les indices factoriels sont calculés selon la méthodologie de Fama & French (1992, 1993) et Carhart (1997).

  • Indices factoriels :
    • 3 facteurs taille, book-to-market et momentum (SMB, HML et Momentum)
  • Portefeuilles de référence :
    • 3 portefeuilles basés sur la taille
    • 4 portefeuilles basés sur le book-to-market
    • 3 portefeuilles basés sur le momentum

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (avec dividendes réinvestis)

pour en savoir plus ...

SERVICES SUR MESURE
Vous souhaitez construire des bases de données spécifiques? Besoin d'aide pour télécharger les données? N'hésitez pas à nous contacter pour des services personnalisés!

Par exemple, en plus des indices existants, EUROFIDAI peut vous construire sur mesure des indices de référence "benchmark" sur simple demande.