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Indices de référence EUROFIDAI : Europe

Version de la base : 30 juin 2015

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Etendue et origine des données

Les indices de référence EUROFIDAI sont calculés à partir des données vérifiées et de qualité de la base actions EUROFIDAI. Les données de la base actions sont fournies par Six Financial Information (Six Telekurs) et sont vérifiées par EUROFIDAI. Une partie des données historiques a été fournie par Euronext. Les indices de référence sont fournis en $ et en €.

INFO+: en plus des indices régionaux, sectoriels, et des portefeuilles de référence, EUROFIDAI peut vous fournir sur simple demande des indices de référence sur mesure. 

  • Période : 2 janvier 1988 - 31 décembre 2014
     
  • Nombre total d'indices : 1566
    • Indices par pays, pour l'Europe et sectoriels :  918 (pondérés et équipondérés)
    • Indices factoriels et portefeuilles de référence : 648 (portefeuilles et facteurs basés sur la taille, le book-to-market, le momentum)
  • Nombre total d'observations : 7 549 049 
    • Indices par pays, pour l'Europe et sectoriels : 4 336 548 
    • Indices factoriels et portefeuilles de référence : 3 212 501

NOUVEAU les indices sectoriels (hors Europe), factoriels et les portefeuilles de référence sont maintenant calculés de deux manières : soit sans, soit avec les titres étrangers cotés dans le pays.

La période, le nombre et le type d'indices peuvent varier suivant la place de cotation et les informations disponibles. Pour des informations plus précises, se reporter à la documentation concernant la base Indices.

Indices par pays, pour l'Europe et sectoriels

EUROFIDAI calcule des indices de référence par pays et par région, incluant 2 indices de référence pour l'Europe (l'un calculé pour 27 pays européens, l'autre calculé pour 16 pays européens, disponibles en dollars (1991-2014), et en euros (1999-2014)). Des indices de référence par secteur sont aussi calculés.
Cette base fournit les rentabilités des indices EUROFIDAI par pays et pour toute l'Europe (avec ou sans dividendes). Ces indices sont construits dans le même esprit que les indices CRSP, c'est-à-dire avec toutes les actions principales (de classe A). Ils englobent la totalité des actions sur les segments de marché correspondants, contrairement à la plupart des indices basés sur une partie des actions. Les indices sont aussi calculés avec ou sans les titres côtés dans le pays considéré.

  • Indices généraux (par pays et pour l'Europe) : l’un équipondéré, l’autre pondéré par capitalisation
  • Indices sectoriels : dix secteurs économiques généraux sont couverts (ce chiffre peut varier suivant la place de cotation) 

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (quotidienne et mensuelle), calculée à partir de l'indice de clôture ajusté (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Valeur de l'indice (avec ou sans dividendes réinvestis)
  • Nombre d'actions couvertes par l'indice (par défaut les indices sont calculés sans les titres étrangers côtés dans le pays considérés. Une option permet de les avoir calculés avec les indices étrangers inclus).

Indices factoriels et portefeuilles de référence

Cette base fournit les rentabilités pour des indices factoriels et des portefeuilles de référence. Les indices factoriels sont calculés selon la méthodologie de Fama & French (1992, 1993) et Carhart (1997).

  • Indices factoriels taille, book-to-market, momentum

  • Portefeuilles de référence :
    • portefeuilles basés sur la taille
    • portefeuilles basés sur le book-to-market
    • portefeuilles basés sur le momentum

Types de données

  • Rentabilité de l'indice (avec dividendes réinvestis)

pour en savoir plus ...

SERVICES SUR MESURE
Vous souhaitez construire des bases de données spécifiques? Besoin d'aide pour télécharger les données? N'hésitez pas à nous contacter pour des services personnalisés!

Par exemple, en plus des indices existants, EUROFIDAI peut vous construire sur mesure des indices de référence "benchmark" sur simple demande.